Indicador de média móvel de desvio

MetaTrader 4 - Indicadores Desvio Padrão (StdDev) - indicador para MetaTrader 4 O Indicador de Desvio Padrão (StdDev) mede a volatilidade do mercado. Este indicador descreve o valor do desvio padrão de preço em relação à Média Móvel. Quanto maior o Desvio Padrão, mais instável (volátil) o mercado é, isto é, os preços dos bares estão bastante dispersos em relação à média móvel. Em contraposição, quanto mais baixos forem os desvios, mais imobiliável o mercado é, isto é, os preços dos bares estão se aproximando muito da média móvel. Sabe-se, no entanto, que a dinâmica do mercado consiste no intercâmbio de períodos de silêncio e picos de atividade. Assim, a abordagem deste indicador é simples: se o valor do indicador for demasiado baixo (isto é, se o mercado estiver completamente calmo), seria razoável esperar que o pico da actividade logo em contrário, se o indicador for extremamente elevado, isto significa Que a atividade irá abrandar em breve. StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) SUM (i) Desvio padrão da barra atual Raiz quadrada SQRT AMOUNT (ji - N, i) soma de quadrados de ji - N até i N período de suavização ApPRICE (j) o preço aplicado da j-ésima barra MA (ApPRICE (i), N , I) qualquer média móvel da barra atual para N períodos ApPRICE (i) o preço aplicado da barra atual. Indicador de Desvio de Preço FlexívelFunction: FxDeviation FxDeviation é um super indicador que traça uma grande variedade de funções de desvio ou deslocamento em um gráfico Dentro de um único indicador. É um indicador quotsisterquot para o indicador de traçado de fita flexível, RibbonsPlotter. FxDeviation traça o desvio do preço atual de qualquer ponto de referência da linha central que possa ser criado pelo RibbonsPlotter. Fig 1. Bollinger Band Fitas e irmã indicador FxDeviation mostrando o valor de fechamento de desvio valor da linha central. Esta faixa de Bollinger (fita). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como sendo uma média móvel simples eo deslocamento vertical usado para calcular as faixas acima e abaixo desta média móvel é um múltiplo do desvio padrão. O preço de fechamento no bar mais à direita é quase 2 bandas abaixo da linha central. O desvio correspondente, medido em unidades de desvio padrão da linha central média móvel, é -1,95. Ao definir o desvio em unidades de desvio padrão, o desvio também é conhecido como o Z-Score. No entanto, FxDeviation é capaz de traçar muitos outros tipos de desvios, como unidades ATR, porcentagem de preço, erro padrão, etc. FxDeviation também pode traçar múltiplos desvios no mesmo gráfico. Por exemplo, o gráfico a seguir mostra o gráfico simultâneo do desvio do alto (verde) e do baixo (vermelho) de cada barra de uma linha de centro de regressão linear: 2 Desvio de Alto e Baixo de cada barra de uma linha central de Regressão Linear. FxDeviation deve usar os mesmos parâmetros de entrada para a linha central e função de desvio como o indicador RibbonsPlotter para a saída para refletir a ação de preço correspondente no indicador de fita. A flexibilidade de FxDeviations resulta do fato de que o usuário pode especificar a função de linha central independentemente da função de deslocamento tornando-a extremamente flexível. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser qualquer uma das seguintes funções: Média Móvel Aritmética Simples (AMA) Média Móvel Exponencial (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média Móvel Adaptativa de Kaufman (KAMA) Tillson T3 Média Móvel Exponencial Tripla (T3) Média Móvel Jurik (JMA) Valor médio ponderado do volume (VWAP) O valor fixo (zero, por exemplo, traçará a função de desvio sobre o eixo zero) A função Jurik Moving Average requer que o usuário compre este add-on Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada como a maioria dos usuários não serão licenciados para usar esta função. Aqueles que são licenciados podem descomentar a seção apropriada de código na função FxDeviation para implementar esse recurso. O usuário pode especificar a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função de linha de centro (referência) especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser qualquer uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas de Bollinger) Erro Padrão (Bandas de Jon Andersen) Faixa Média Verdadeira - ATR (Bandas de Keltner) Jurik Média Variedade Real JATR (ATR usando Jurik Média Móvel) Porcentagem Pontos Por que usar o FxDeviation Indicador O indicador FxDeviation consolida a capacidade de traçar uma grande variedade de desvios em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Os valores plotados pelo indicador originam-se de uma função FxDeviation multifuncional correspondente chamada pelo indicador. Essa função também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores para a estratégia eo indicador FxDeviation, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. Uma única função de desvio multifuncional tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: Este é o indicador perfeito para usar em uma reversão para o tipo médio de estratégia de negociação, ou uma estratégia que se baseia no desvio de preço de um valor de referência para iniciar Comércios O otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação de estratégia básica, já que o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre os desvios Bollinger Band, Keltner Band e Percentage Band sem exigir uma manipulação manual ou duplicação do código da estratégia. Revisões de código e atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. FxDeviation Examples RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos mostrados abaixo representam as funções mais comuns e bem conhecidas de fita ou banda. A função irmã, FxDeviation. É mostrado imediatamente abaixo e indica o desvio do preço de fechamento da linha central. Bollinger Ribbons são formados a partir de uma média aritmética média móvel e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra as bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios-padrão. As bandas caracteristicamente se alargam quando o preço é tendencial e estreito durante a consolidação. O preço de fechamento da última barra está apenas acima da 2ª faixa inferior. FxDeviation mostra o valor do desvio é -1,95 Anderson Ribbons usam uma linha central de regressão linear e uma função de desvio StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão fora da linha central. A linha de centro de regressão linear abraça o preço de forma mais próxima do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação de preço é tendência, ao contrário das Bandas de Bollinger. Em vez disso, as faixas estreitas indicam que o preço está tendendo consistentemente próximo da linha de regressão. Bandas largas sugerem volatilidade crescente do preço longe da linha de regressão e são tipicamente vistas durante uma quebra em uma tendência. Esta faixa representa uma linha central da média móvel Jurik (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular por causa de sua suavidade e baixo lag. Ele deve ser comprado como um add-on para Tradestation. O Tillson T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para usuários Tradestation como uma função interna. A Tillson T3 Moving Average também está disponível para uso em FxDeviation. FxDeviation Parâmetros de entrada Price1 thru Price3 são os preços de entrada usados ​​para calcular desvios da linha central. O usuário poderia, por exemplo, traçar o desvio do alto e baixo eo fechamento de cada barra em um único gráfico. RefPrice é o preço usado para calcular a linha de referência a partir da qual o desvio é medido. Pode ser, por exemplo, Fechar. Ou se for desejada filtragem adicional da linha central, AvgPrice. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (is). As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números em ordem de seus parâmetros de comprimento seguindo RefID. Para selecionar uma linha central média móvel exponencial, por exemplo, o usuário entraria 2 uma vez que EMALength aparece na segunda posição após RefID. O usuário deve especificar um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central que consiste em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel de Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que seus parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. DevID é o valor da função de desvio usada para medir unidades de desvio do PriceRef. Ref1-Ref5 são referências de valor que também serão exibidas, se forem diferentes de zero. Por exemplo, para desenhar uma linha de referência zero no gráfico de desvio, use um número diferente de zero muito próximo de zero, como 0,00001. Como mostrado à direita. Se você quiser ver quando a função de desvio atinge ou - 2,0, então adicione dois valores de referência adicionais, Ref1 2 e Ref2 -2. Aplicar um Indicador de Desvio Padrão em Movimento Desvio padrão é um termo estatístico que fornece uma boa indicação de volatilidade. Ele mede como amplamente valores (por exemplo, os preços de fechamento) estão dispersos da média. Dispersão é a diferença entre o valor real (preço de fechamento) eo valor médio (preço de fechamento médio). Quanto maior a diferença entre os preços de fechamento eo preço médio, maior será o desvio padrão e maior será a volatilidade. Quanto mais próximos os preços de fechamento estão ao preço médio, menor o desvio padrão e menor a volatilidade. Para aplicar um Indicador de Desvio Padrão em Movimento De dentro de um gráfico, no menu Editar 160, selecione Estudos. Escolha Moving Standard Deviation e clique em Add para adicionar o estudo ao grupo de Estudos Aplicados. Complete os parâmetros conforme necessário. Uma vez que o estudo é definido, você pode optar por uncheckcheck para remover e adicionar o estudo ao seu chart. Bollinger Bands Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocado acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento da largura de banda são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo de SharpCharts As bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retro-observação para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms Os W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa mantém-se acima da banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento para que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tampas duplas, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Terceiro, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após uma retirada abaixo do SMA de 20 dias (Banda média de Bollinger), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. À primeira vista, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto ea SMA de 20 dias se moveu lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechou acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Dips abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e movimentos para trás acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos foi utilizado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões Bollinger Bands refletir direção com o período de 20 SMA e volatilidade com as bandas upperlower. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da Revista: