Dimensionamento da posição de negociação forex

Dimensionamento de posição: o caminho do lucro no Forex Foi dito que o fator mais importante na construção de patrimônio em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em suas negociações. Na verdade, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, nós tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento das posições no mercado forex e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. The Undiversified Portfolio No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do grande não rico, um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir a proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua dizendo que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e então cuidar dessas cestas muito bem. Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, portanto, vendia libras em quantidades significativas. Esta aposta lhe valeu mais de 1 bilhão virtualmente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffets da Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett foi sabido para zombar da noção de diversificação, dizendo que isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes in Forex O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que ofereça liquidez constante. Na verdade, a alavancagem é uma das maneiras de jogar para apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de divisas. A alavanca de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas garante que uma posição possa ser registrada ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer operação e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para realizar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos. Quanto o Risco É Suficiente Então, como um comerciante deve ir jogando para apostas significativas. Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam indignos. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão dispostos a perder em qualquer comércio. Assim, por exemplo, se um comerciante tiver 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem daquilo que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Geralmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5 ou mesmo 10, mas eu não recomendaria mais do que isso. Então, jogar para apostas significativas, em seguida, assume o significado de especulação gerenciada em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar o seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio específico. Responder a esta pergunta corretamente requer uma compreensão de sua metodologia ou da expectativa de seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade de seus sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios. Setting Stops Para parafrasear George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão para o seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças. Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você colocará sua parada. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for 10, supondo que você esteja negociando um lote padrão. Então 20 pips são iguais a 200. Isto é igual a um risco 2 de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer comércio, então você poderia dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, obviamente, 400, que é 4 dos fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer troca para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite enquanto você garante que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação, perfil de risco e recursos específicos acomodarão esse movimento. Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles configurem e apostem a quantidade máxima disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal. O que você precisa saber sobre o seu tamanho de posição comercial Estratégia - Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição - Técnica de Martingale vs. Anti-Martingale de dimensionamento de posição - Você pode maximizar os lucros Adicionando às Perdas ldquo É uma tentativa de fazer uma segunda troca, se sua primeira troca mostra uma perda. Nunca perdas médias. Deixe esse pensamento ser escrito de forma indelével em sua mente. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscências de um Operador de estoque Você acha se o seu, infelizmente, colocou cinco negociações perdidas seguidas que o próximo deve ser um vencedor Se assim for, o seu provável propenso a Superando esse 6º comércio, pensando que será lucrativo. Se se tornar uma perda novamente, em breve você encontrará sua promissora carreira de Forex aproximando-se de um fim desnecessário. Em vez disso, o melhor para se concentrar em acalmar as frustrações potenciais como comerciante e não colocar muita ênfase em um comércio, a menos que o itrsquos ganhe grande, no qual você pode procurar aproveitar a adição a esse comércio em momentos oportunos. Por que os comerciantes precisam se concentrar no dimensionamento da posição Com um saldo da conta relativamente fixo para começar a negociar qualquer mercado, você deve se concentrar no tamanho da posição que você terá em cada comércio. Yoursquove provavelmente ouviu a frase, lsquocut suas perdas baixas e deixe seus vencedores rodar, rsquo, mas muitos comerciantes cometem um erro fundamental. Esse erro é que eles costumam adicionar a perder negociações tentando comprar o fundo em uma tendência de baixa e fazê-lo com mais alavancagem que é efetivamente conhecida como a abordagem Martingale. Muitos comerciantes bem sucedidos têm alguns componentes-chave de sua estratégia comercial em comum. Por exemplo, no livro Market Wizards, de Jack Schwager, os comerciantes mais bem sucedidos sentem que qualquer pessoa pode fazer um comércio vencedor, mas, a menos que você possa controlar o risco, você tem poucas chances de sucesso geral. Aqui estão algumas das minhas cotações favoritas: você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos onde você pode fazer muito em um período muito curto de tempo. O que você não pode dar ao luxo de fazer é jogar fora o seu capital em transações sub-óptimas. - Richard Dennis O gerenciamento de riscos é a coisa mais importante para ser bem compreendida. Undertrade, undertrade, undertrade é o meu segundo conselho. Tudo o que você acha que sua posição deve ser, reduza-a pelo menos pela metade. - Bruce Kovner Também entrevistado no livro de Market Wizards, o Dr. Van K. Tharp discute o aspecto mental em torno da tomada de decisões no controle de risco e redução do risco de negociação. Esses são apenas alguns exemplos de muitos outros comerciantes que chegaram a perceber que, no devido tempo, gerenciar o tamanho da sua posição para controlar o risco de mercado torna-se mais importante do que o que desencadeia sua entrada em um comércio. Quando analisamos mais de 12.000.000 de comerciantes ao vivo no nosso relatório Traits of Successful Traders. Também descobrimos que a alavancagem do tamanho da posição era um componente chave do sucesso global. Aprenda Forex: tamanho de posição Alavancagem do amplificador são uma chave determinada do seu sucesso Martingale vs Técnica anti-Martingale de dimensionamento de posição Existem dois sistemas de dimensionamento de posição comuns que você deve saber para que você possa evitar um e considerar o outro. O sistema mais popular é conhecido como o Martingale, pelo qual você adiciona a uma troca perdedora com a esperança de baixar seu preço de entrada médio, o que requer um movimento menor em seu favor para se equilibrar. As entradas da Martingale geralmente são encenadas em incrementos fixos de 50 ou 100 pips, mas, como você vê em breve, um pequeno comércio pode em breve eliminar sua conta. O outro sistema é conhecido como Anti-Martingale. Um número impressionante de gestores de fundos e comerciantes de sucesso utilizam o Anti-Martingale pelo qual você adiciona apenas a negociações vencedoras. O Anti-Martingale assume o pressuposto de que a adição a uma troca perdedora irá drenar sua conta e você deve apenas olhar para capitalizar uma série de vitórias ou tendência e, assim, lsquolet seus lucros correm e cortar suas perdas short. rsquo Quando você estiver no calor Do momento, o sistema Martingale parece que tal abordagem funcionaria. No entanto, a partir de uma perspectiva de modelo matemático, a Martingale leva a uma certa ruína, e, eventualmente, é preciso uma forte tendência de que você esteja no lado errado. Herersquos é uma quebra dos impactos voláteis que podem ocorrer quando uma conta emprega o sistema Martingale. Aprenda Forex: exemplo de conta que aumenta o tamanho comercial apenas para perder negócios Este exemplo mostra um exemplo lucrativo, mas o que é útil para pensar nesta questão. O que aconteceria se você tivesse uma série de 10 negociações perdidas consecutivas. Isso poderia acontecer e se você estivesse adicionando a cada perda de 100 pips na esperança de que eventualmente se virasse, então você poderia enfrentar uma Margem de Chamada devido à falácia inerente Desta estratégia. Aprenda Forex: exemplo de conta Onde Martingale atende String de Perder Negociações Você pode facilmente entrar em problemas com a abordagem Martingale quando você pensa que uma tendência canrsquot continua. Claro, não demoraria muito para encontrar múltiplos exemplos de momentos em que um desequilíbrio na política monetária provocou uma enorme mudança no mercado e uma nova tendência nasceu. Aqui está um exemplo recente de USDCAD que empurrou 650 pips em alguns meses sem retrair mais de cem pips em seu empurrão mais alto até recentemente. Aprenda Forex: A tendência recente do USDCAD mostra com que rapidez o Martingale pode explodir Criado por T. Yell Este argumento contra a abordagem martingale, pelo qual você adiciona a perda de negócios, levanta uma pergunta simples. Se esse sistema é tão popular, existe alguma situação em que funciona. Na minha experiência, existem dois cenários em que a Martingale pode trabalhar. Em um mercado estrito, vinculado, pode funcionar bem, mas uma saída fora do alcance de suas posições irá acabar com você no devido tempo. O segundo cenário é se o comerciante tem capital ilimitado. Você pode maximizar os lucros, adicionando as perdas? Adicionando às suas perdas é uma estratégia nociva que pode funcionar no curto prazo, mas tem um histórico muito precário a longo prazo. Se o seu comércio está perdendo, o cenário mais provável é que sua análise estava fora ou o seu tempo estava desligado, mas de qualquer maneira, o itrsquos que lhe custou dinheiro para permanecer no comércio e a melhor jogada é sair do comércio até que as águas se acalmem e você pode Faz sentido da paisagem geral. Para aumentar a sua conta, você deve ser aconselhado a se concentrar apenas na negociação de uma maneira que tenha uma probabilidade matemática de aumentar sua conta e não negociar para provar que a sua empresa é inteligente. Se você levar o seu comércio para além do pl e fazer uma troca vencedora ou perdida como validação emocional, então você pode se tornar rapidamente um mártir de sua própria análise defeituosa. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias de forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Estratégias de dimensionamento de posição de mercado Atualizado: 25 de abril de 2016 às 11:23 AM Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher Uma direção para negociar no mercado cambial. Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação. Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que podem tornar as perdas comerciais muito mais difíceis de sua conta se recuperar. Estratégias de dimensionamento de posição O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio. Eles também geralmente evitam estender o risco que eles tomam ao negociar para além dos limites de suas contas comerciais. No entanto, aumentar o tamanho da posição à medida que sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo. Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, o comércio de tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode revelar-se uma estratégia lucrativa. Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes bem sucedidos para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo. Fixed Lot Siz es - Os comerciantes que preferem manter suas regras comerciais tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um determinado tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta dos comerciantes caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento de posição de risco corrigido - Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo envolveria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa do valor total das carteiras. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante, assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de RiskReward - Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo - juntamente com a probabilidade de obter esse lucro - para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de probabilidade menores com retornos mais baixos. Mais uma técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição. Dimensionamento de posições e jogos de azar O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com estratégias bem sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes. Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho da sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se a sua conta sofreu recentemente uma série de perdas. Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas. Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem uma probabilidade estimada de sucesso maior. Este método também foi utilizado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão segurando uma mão melhor. Cuidado com o uso de alavancagem excessiva Devido à natureza dos negócios de divisas - que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda direta de um estoque ou commodity - os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com Alguns corretores de Forex de varejo online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores.) Isso significa que um depósito de margem de 1.000 pode permitir que você controle uma posição comercial de até 500.000. No entanto, aproveitar esse alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado. Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido. Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina. Claro, o uso de alavancagem elevada em combinação com um nível de perda de parada apertado pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis. No entanto, os comerciantes de forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco. Isso pode ajudar a reduzir as chances de seus níveis de perda de parada serem desencadeados, especialmente em condições de negociação voláteis. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.